2017年11月3日

Ilan家族大概是基于马丁加倍(martingale)原理及头寸平均法中,最著名的一款EA。人们可以在线免费访问很多不同的版本;我们将以其中一个最为常见的,名为425_Ilan1.6_PipStep的为例。

首先,让我们来解释一下这里所说的martingale(或者如交易者们常说的martin“马丁”)的含义。有的朋友认为这是一个人的名字,字母要用大写的。那他们就错了。据维基百科所录,Martingale,是一种自十八世纪中叶以来就被人们所知的赌博投注方法。这个名称或许来自欧西坦尼亚(法国)赌徒们的行话,在那里“a la martengalo”意思是“以一种荒谬的方式(游戏)”。而“martengalo”一词又指一个名为马提戈的小镇居民:因为这里的居民常被戏称为天真的傻瓜。

起初,马丁加倍法(martingale)是在赌博中使用,主要用于轮盘赌投注时的均等机会,如奇与偶、红与黑的选择。而在我们这里,这种投注选择就成了买入与卖出。

由于输与赢的概率都各占50%,那么在每次输局后投注就会翻倍。一直会持续到赢局为止。这样的方法使得人们不仅能将在这一系列过程中所输掉的都拿回来,还能赢得相等于最低赔率的钱。

同理,我们转到外汇交易上来,开一个0.01手的初始单,双倍仓(在EA设置里,把参数设为LotExponent = 2),会产生这样的系列:

0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92

正如你所看到的,在第14笔的时候,仓量就变成了初始仓的8000多倍(从0.01手到了81.92手)。这绝对是保证金无法负荷的量,会导致其彻底损失。

如果是1手仓的话,相反于交易者仓的价格只要变动1点,那他就会有$10的亏损。相应的,假如开的仓的总量为100手的话,只要有1点的浮动,那导致的亏损可就不仅仅是10美元,而会是1000美元。可是,并没有谁能限定价格只变动1点:因为它会几十甚至上百点地浮动!

图1就是这种情况的典型案例。在这个案例中,在EA的成功运作下,一年半之后保证金就完全“脱手”,获得了200%的赢利!

. 1.

 

图1的形成,也恰好成了马丁加倍法反对者们主要的论据。他们认为,保证金的亏损是必然的。


交易者的评论:

  • “所有Ilan都是亏损的。早晚有一天会全都亏损掉的,所以我根本不建议去用它,不管是哪种表现。”
  • “Ilan各版本间的差别,只不过是各种烂汤里放了不同的调味料。马丁加倍法的特有原理就是一个乌托邦式的原理,指标或者其他什么的,都没用,因为求平均值和加倍法才是它的核心。”

不过,也有其他的评论:

  • “经过两个星期的交易,425_Ilan1.6_PipStep从最初的$100,给我带来了$500的收益!!!按百分比计算,这是在短短两周里就有400%的增长!”
  • “当市场呈平直趋势的时候,这款EA运行得非常好。而遇到较长趋势(朝一个方向300点或者500点)的时候,这款EA就会出现很大的问题。当这样的长趋势再加上保证金金额小,那它就很容易让你的钱全部亏掉!”

最后一条评论把这款EA的弱点说得非常清楚:Ilan在长期的、不弯曲的趋势期间,被迫不断地加大不赢利仓的数额。进而导致亏损像雪崩式地增长。

 

这款EA为了避免惨败和降低风险,在设置上主要包含了以下几个参数:

1. LotExponent这是一个系数,系列中每个后续仓的量都会按照这个系数成倍增加。

之前,我们考虑过当LotExponent = 2时的情况。那现在,让我们来看一看,假如LotExponent = 1.3时,同样的一连串14个仓的变化(注意,手数保留到小数点后两位):

0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30

正如你所见,本例中的第14个仓量甚至都没达到1手,这大大降低了风险。但换言之,要想从这样的系列中获利,就需要在你的方向上有更大的价格回落,而不是LotExponent = 2。

 

2. PipStep是一个阶段的表达,每个后续仓都会在这个时间节点上开仓。

例如,当PipStep等于10点时,只有在价格变化130点后,14个仓才会全开。换句话说,如果PipStep等于30点,那就要价格有390个点的变动。


3. 除了Pipstep之外,还有个设定参数叫PipStepExponent。

它可以让你逐步增加(或降低)每一步的大小,从而影响损失。

例如,当Pipstep = 10点,PipStepExponent=2时,第一次变动为10点,而下一次会是它的两倍,如果是20点的话。那接下来就是40点,以此类推。


4. 这款EA用RSIindicator这个参数来进行筛选。

我们不建议去改变它的设定(默认设置是30/70)。在其他种类的Ilan里,你也能看到其他的允许或锁定开启另一个单的指标。


5. 6.和7. 另外,在你要修改设置时,还应该注意以下几个参数:TakeProfit、StartStepExpMaxTrades,这些参数也会对EA 的结果产生很大影响。特别要注意的是最后一个参数,它决定了这一连串仓的数量。

然而,尽管把MaxTrades的数值调低确实能让跌幅减少,但也能使这种跌幅成为永恒不变的。


测试结果

如你所见,425_Ilan1.6_PipStep含有很多种参数设定。再加上现有的种类繁多的货币对和时间轴,就会让我们的测试无止尽地进行下去。这就是为什么我们测试的主要目的是想要了解这款特别的EA是否能在较长的一段时间内,给我们带来稳定的收益,亦或者,会像有的交易者所说的那样,它就是一锅“烂汤”,会给保证金带来毁灭性的后果。

作为测试,按照惯例我们选择了欧元/美元货币对,起始手数0.01,测试时间为一年半以上,从2016.01.01-2017.09.30。

有一种说法是,没有大额的亏损,只有小额的保证金。因此说,随着保证金的增加,测试中负面结果的数量就会降低,而积极的结果数量就会提高。比方说,那些交易账户里的金额能够承受26,309美元亏损的交易者们,那他们就能够获得153,368美元相当可观的收益。

而我们的测试,主要是要告诉那些手里只有一般数额保证金的普通交易者。在他们这样的情况下,仍然存在赚钱的时候,而且还有很多。

最佳的测试结果是在一分钟间隔的M1上得到的:$5.155的收益,最大跌幅$1.264,总交易量1109,最大仓量0.87手,总仓量3.7手(图2)。

参数设置:LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0.8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;

图. 2.

 

以同样的设定,在H1间隔上也同样有效。测试结果如下:收益$2.497,最大跌幅$646,总交易量725,最大仓量0.23手,总仓量0.98手(图3)。


图. 3.

 

在H1和H4时间轴上的增加导致绩效恶化。然而,即便是这样,交易也是有利可图的:盈利$1.631,最大跌幅$683,总交易量536,最大仓量0.11手,而总仓量只有0.43手(图4)。


图. 4.

 


最后结论:

经过测试表明,425_Ilan1.6_PipStep用相当保守的参数设定,可以在较长的时间段内获得稳定的收益,而只有小量跌幅。

而这款EA的另一个优势是,它不需要人来决定趋势,和沿着支撑/阻力位、转向点等进行计算。它还可以同时用于买入仓和卖出仓。

它的主要缺点是,在长期趋势期间,大宗保证金会损失,而且跌幅差很大,并且在此期间市场波动会大大增加。在激进的参数设置下,会导致保证金彻底亏本。


评价等级 *

 

*此等级评定是根据我们在NordFX经纪公司MT4交易终端上的测试所得出的,仅代表我们的个人观点。在其他经纪公司,及不同的交易条件下,对其他货币对进行测试时,有可能会有完全不同的测试结果。


« 外汇自动交易系统(EA)测试
学习资料
刚开始接触金融投资市场?通过“学习资料”快速入门。 开始学习
在社交媒体上关注我们
QQ交谈

诺德在线客服

时间:8:00-24:00